Il contesto prima del trade
Delta, volatilità implicita, scadenze ed eventi societari. Una struttura ha senso soltanto dentro il suo contesto.
LABORATORIO DI RICERCA · OPZIONI USAIl premio è solo
Il premio è solo
l’inizio.
Studiamo il rischio.
Cerchiamo quando vendere protezione sulle azioni americane può offrire un compenso interessante. Due PUT, un rischio definito nel payoff, un’ipotesi da mettere alla prova.
Ricerca quantitativa per professionisti del settore finanziario
ANATOMIA DI UNA STRUTTURABULL PUT
Un premio.
Due livelli di rischio.
Payoff a scadenza, prima dei costiEsempio illustrativo
Il credito è noto all’ingresso.
Il risultato va ancora guadagnato.
Caricamento dell’ultimo backtest disponibile…
Caricamento del registro delle operazioni…
DALL’IPOTESI ALLA VERIFICA
Un processo da poter leggere.
Il premio può remunerare il rischio.
Il nostro lavoro è verificare quanto, quando e a quali condizioni.
Il test prima della tesi
Costi, perdite e capitale impegnato. Mettiamo alla prova modelli semplici e AI, senza presumere un vantaggio.
La struttura sul grafico
Segui il sottostante rispetto ai due strike e leggi il risultato della simulazione alla data disponibile.
Guarda le operazioni →IL QUADERNO DEL LABORATORIO
Tutti i 20 articoli ↗Capire, prima di scegliere.
Metodo2 min
Il premio del rischio: l’idea da cui parte il laboratorio
Perché il prezzo della protezione può contenere un margine. E perché quel margine va misurato.
Leggi l’articoloFondamenti2 min
Due PUT, una struttura: anatomia di un credit spread
Gamba venduta, gamba acquistata e un’esposizione rialzista moderata, da leggere insieme.
Leggi l’articoloFondamenti2 min
Vincere spesso non basta: il valore atteso
Una strategia può chiudere molte operazioni in utile e perdere denaro nel complesso.
Leggi l’articoloESPLORA CREDITSPREADLABPrima i numeri.
Esplora le previsioni Prima i numeri.
Poi la tua valutazione.
Consulta la ricerca, approfondisci ogni struttura
e valuta il metodo attraverso i risultati.