Metodo2 min
Il premio del rischio: l’idea da cui parte il laboratorio
Perché il prezzo della protezione può contenere un margine. E perché quel margine va misurato.
Leggi l’articoloCapire il premio.
Conoscere il rischio.
Venti letture per orientarti tra opzioni, probabilità e portafoglio. Dai primi concetti al modo in cui costruiamo il laboratorio.
DA DOVE PARTIAMO
Il premio del rischio: l’idea da cui parte il laboratorio
Perché il prezzo della protezione può contenere un margine. E perché quel margine va misurato.
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Fondamenti2 min
Due PUT, una struttura: anatomia di un credit spread
Gamba venduta, gamba acquistata e un’esposizione rialzista moderata, da leggere insieme.
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Credito, profitto e moltiplicatore: tre numeri diversi
Un incasso di 120 dollari non è ancora un guadagno di 120 dollari.
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Il delta non è una probabilità esatta
Una misura di sensibilità utile per confrontare strike, con limiti precisi.
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Theta: il tempo lavora, ma non da solo
Il decadimento temporale non trasforma uno spread in una rendita automatica.
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Gamma: perché gli ultimi giorni possono cambiare tutto
Il rischio di una struttura non rimane costante mentre la scadenza si avvicina.
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Vega e volatilità implicita: conta anche la direzione
Una volatilità elevata può offrire più premio, ma racconta anche una domanda di protezione.
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Earnings: quando una notte pesa più di un mese
I risultati trimestrali possono cambiare prezzo, volatilità e liquidità nello stesso momento.
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Il prezzo sullo schermo non è sempre il prezzo eseguibile
Denaro, lettera e liquidità possono trasformare un backtest apparentemente buono.
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Vincere spesso non basta: il valore atteso
Una strategia può chiudere molte operazioni in utile e perdere denaro nel complesso.
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Drawdown: il percorso conta quanto il traguardo
Misurare quanto il capitale scende dal suo massimo aiuta a capire la tenuta di un sistema.
Leggi l’articoloRischio2 min
Diversificare per settore, scadenza e fonte di rischio
Molti ticker non sono automaticamente molte scommesse indipendenti.
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Scadenza o chiusura anticipata? La risposta deve venire dai dati
Recuperare l’ultimo premio può essere meno interessante di liberare capitale, ma va testato.
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Un backtest deve ignorare ciò che succede domani
Separare il momento del segnale, l’ingresso e le informazioni disponibili.
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Rete neurale o modello semplice? Prima viene il confronto
L’intelligenza artificiale deve migliorare una decisione verificabile, non soltanto il racconto.
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Prima dell’algoritmo: riconoscere un dato utilizzabile
Una quotazione mancante o incoerente non va trasformata in un’opportunità.
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Come leggere i risultati di CreditSpreadLab
Una guida alla curva del capitale, alle operazioni chiuse e ai limiti della simulazione.
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Un grafico per capire dove si trova lo spread
Sottostante, PUT venduta e PUT acquistata nello stesso spazio temporale.
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Dalla ricerca a una struttura comprensibile
Il valore di una piattaforma sta anche nel rendere verificabile una decisione complessa.
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Perché rendiamo visibili ricerca e operazioni aperte
La fiducia si costruisce rendendo leggibile il metodo, anche quando i numeri sono scomodi.
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